Im Rahmen des Optionshandelssignals kann es zu einem potenziellen Schwingungspotenzial von 12 % bei den Aktien von Snowflake Inc. kommen, nachdem die Ergebnisse der Gesellschaft am 2. September nach Börsenschluss bekannt gegeben werden.
Die Prognose basiert auf der optionsimputierten Volatilität, die von Bloomberg erstellt wird und üblicherweise eine marktbasierte Schätzung der erwarteten Kursbewegungen rund um die Unternehmensergebnisse liefert. Die Aktien von Snowflake haben in der Vergangenheit gewöhnlich eine Volatilität gezeigt, die diese impliziten Werte übersteigt. In vier der letzten acht Quartalsberichte waren die tatsächlichen Preisänderungen höher als die Prognosen.
Im jüngsten Quartal am 27. Mai hatte sich bei den Optionen eine Bewegung von 12,2% eingepreist, aber die Aktie legte um 41,1% zu. Anfang dieses Jahres, am 25. Februar, preceded ein implizierter Bewegungsraum von 11% einen Rückgang von 2,3%. Das Muster, dass die tatsächliche Volatilität die impliziten Werte übertrifft, tritt in mehreren Berichtsperioden auf. So erwidov sich die Aktie am 27. August 2025 um 25,1% gegenüber einem impliziten Bewegungsraum von 11,3%, und am 20. November 2024 sprang sie um 36,6% an, während ein implizierter Bewegungsraum von 12% angegeben wurde.
Im Gegensatz dazu hat der Aktienkurs auch die implizierten Erwartungen unterschritten, so dass der Aktienkurs am 26. Februar 2025 um 9,9 % gefallen ist, obwohl ein impliziter Bewegung von 12,2 % vorhergesagt wurde, und am 21. August 2024 um 9,3 % abgestimmt hat, obwohl ein implizierter Bewegung von 11,6 % vorhergesagt wurde. Der Gewinnbericht für Dezember 2025 zeigte einen Rückgang von 6,2 % gegenüber einem implizierten Bewegung von 9,9 %.
Optionshändler und Investoren werden die Richtlinien von Snowflake, das Umsatzwachstum und die Trends bei der Cloud-Nutzung genau verfolgen, wenn die Ergebnisse veröffentlicht werden.
