Les signaux de trading des options prévoient un potentiel mouvement de 12 % des actions de Snowflake Inc. à la suite de la publication des résultats de la société, programmée pour le 2 septembre après la clôture des marchés.
Les prévisions sont basées sur la volatilité implicite des options compilée par Bloomberg, qui fournit généralement une estimation basée sur le marché de la fluctuation attendue des prix autour des résultats des entreprises. L'action de Snowflake a historiquement montré une volatilité qui a dépassé ces niveaux implicites, avec des variations de prix réelles dépassant les prévisions dans quatre des huit rapports trimestriels précédents.
Au cours du dernier trimestre, le 27 mai, les options avaient évalué un mouvement de 12,2 %, mais l'action a grimpé de 41,1 %. Plus tôt cette année, le 25 février, un mouvement implicite de 11 % a précédé une baisse de 2,3 %. Le pattern d'une volatilité réelle dépassant les niveaux implicites s'est reproduit sur plusieurs périodes de déclaration, y compris une hausse de 25,1 % le 27 août 2025, contre un mouvement implicité de 11,3 %, et une progression de 36,6 % le 20 novembre 2024, contre un mouvement implicité de 12 %.
Au contraire, le titre a également sous-performé les espérances implicites, comme une baisse de 9,9 % le 26 février 2025, malgré un mouvement implicite de 12,2 %, et une baisse de 9,3 % le 21 août 2024, contre un mouvement implicite de 11,6 %. La diffusion des résultats de décembre 2025 a vu une baisse de 6,2 % contre un mouvement implicite de 9,9 %.
Les traders et les investisseurs sur les options suivront de près les orientations de Snowflake, la croissance des revenus et les tendances de consommation dans le cloud lorsque les résultats seront publiés.
