La Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos ha emitido citaciones a cuatro grandes bancos como parte de una investigación sobre el colapso de Situational Awareness, un fondo de inversión de alto perfil que sufrió una pérdida del 67 % de su cartera en julio, después de realizar apuestas que multiplicaban los riesgos en las acciones de semiconductores.
La investigación se centra en el rápido ascenso y descenso del fondo, que incluyó participaciones de 5,7 mil millones de dólares en SanDisk y 5,6 mil millones de dólares en Micron a finales de junio, lo que representó más de la mitad de su cartera de acciones de Estados Unidos. Las acciones de SanDisk cayeron casi un 47% durante julio, mientras que las de Micron disminuiron aproximadamente un 29%, lo que provocó liquidaciones forzadas y un desarme casi total de las posiciones del fondo.
Entre las instituciones que han recibido citaciones se encuentran Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs y JPMorgan Chase, según personas informadas sobre el asunto. La iniciativa de la SEC sigue a las noticias de que Situational Awareness, fundada en 2024, había acumulado más de 30.000 millones de dólares en activos, junto con decenas de miles de millones en fondos tomados en préstamo.
El colapso del fondo llevó a Citadel a adquirir una parte de su cartera de valores de mercado con un descuento del 10% en una venta de urgencia. Para el 21 de agosto, Citadel informó de que había desinvertido más del 80% del riesgo adquirido, realizando más de 100 operaciones bloqueadas por un valor de más de 4.000 millones de dólares durante tres semanas. El fondo Wellington multistrategy de Citadel obtuvo un retorno del 5,94% en julio, su mejor resultado mensual desde 2022.
El fundador de Situational Awareness, Leopold Aschenbrenner, exinvestigador de OpenAI, no ha comentado públicamente la investigación. El portavoz del fondo señaló que los reguladores a menudo examinan los fondos de gran notoriedad con retornos significativos o fuertes retracciones, y que la empresa colaborará plenamente con cualquier solicitud.
