Las señales de trading de opciones preanuncian un potencial movimiento del 12 % en las acciones de Snowflake Inc. tras el lanzamiento de los resultados de la empresa programado para el 2 de septiembre, después del cierre de mercado.
El pronóstico se basa en la volatilidad implícita en las opciones, recopilada por Bloomberg, que por lo general proporciona una estimación basada en el mercado del movimiento esperado del precio alrededor de los resultados empresariales. Las acciones de Snowflake han exhibido históricamente una volatilidad que supera estos niveles implícitos, con cambios de precios reales que exceden las previsiones en cuatro de los ocho informes trimestrales anteriores.
En el trimestre más reciente, el 27 de mayo, las opciones habían cotizado una variación del 12,2 %, pero la acción subió un 41,1 %. A principios de este año, el 25 de febrero, un movimiento implícito del 11 % precedió una caída del 2,3 %. El patrón de volatilidad real superando los niveles implícitos se ha repetido en múltiples períodos de informe, incluido un aumento del 25,1 % el 27 de agosto de 2025, frente a un movimiento implícito del 11,3 %, y un aumento del 36,6 % el 20 de noviembre de 2024, frente a un movimiento implícito del 12 %.
Por el contrario, la acción también ha decepcionado las expectativas implícitas, como una caída del 9,9% el 26 de febrero de 2025, a pesar de un movimiento implícito del 12,2%, y un descenso del 9,3% el 21 de agosto de 2024 frente a un movimiento implícito del 11,6%. El comunicado de resultados de diciembre de 2025 registró un descenso del 6,2% frente a un movimiento implícito del 9,9%.
Los traders y inversores de opciones supervisarán atentamente las orientaciones de Snowflake, el crecimiento de los ingresos y las tendencias de consumo en la nube cuando se publiquen los resultados.
