Der Optionshandel auf Snowflake Inc. zeigt laut Daten von Bloomberg an, dass die Aktie nach der Veröffentlichung der Unternehmenszahlen am 2. September nach Börsenschluss um 12% bewegen könnte.
Historische Vergleiche zeigen, dass Optionen-basierte Prognosen nicht immer mit den tatsächlichen Preisbewegungen übereinstimmen. Bei vier von den letzten acht Ergebnisbekundungen lag die realisierte Volatilität der Aktie über dem impliziten Preisverlauf, den Optionskontrakte voraussagen. Am 27. Mai beispielsweise rechneten Trader mit einem Preisverlauf von 12,2 %, die Aktie schoss jedoch um 41,1 % in die Höhe. Ähnlich verlief es am 20. November 2024, als die Aktien um 36,6 % sanken, obwohl ein Optionskontrakt einen impliziten Preisverlauf von 12 % abbildete. Im umgekehrten Fall sank die Aktie am 25. Februar um 2,3 %, während Optionskontrakte einen Kursverlauf von 11 % vorhersagten.
Andere Diskrepanzen umfassen einen Wertanstieg von 25,1 % am 27. August 2025 gegenüber einem impliziten Veränderungen von 11,3 %, sowie einen Rückgang von 6,2 % am 3. Dezember 2025 gegenüber einem impliziten Wertverlust von 9,9 %. Die Daten zeigen ein Muster von Volatilität, das oft die auf Optionsbasis erzielten Prognosen übertrifft, obwohl dies nicht immer der Fall ist.
Stand vom 24. August wurden Snowflake-Aktien zu 314,71 USD gehandelt, ein Rückgang von 8,07 USD, oder 2,50 %.
