Bei Optionen auf den BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT) werden künftige Schwankungen geringer gewertet als die, die der Fonds während des jüngsten Aufschwungs von Bitcoin erlebte, so die Saxo Bank.
Die implizite Volatilität des IBIT belief sich bei 37,4 %, im Vergleich zur realisierten Volatilität von 45,5 % über die 20 Handelssitzungen bis einschliesslich Dienstag, schrieb Saxo Investment- und Optionsstratege Koen Hoorelbeke am Donnerstag. Basierend auf den Daten von Mittwoch erfasste Hoorelbeke das Rang sowie die implizite Volatilität des IBIT auf 11,9 und positionierte sie am unteren Ende ihres 12-monatigen Bereichs.
"Unserer Meinung nach scheint der Optionsmarkt ruhigere Bedingungen zu preisen als diejenigen der jüngsten Vergangenheit", schrieb Hoorelbeke. Geimplizierte Volatilität spiegelt Erwartungen wider, die in den Optionspreisen verborgen sind, während realisierte Volatilität die tatsächliche Bewegung in der Vergangenheit misst.
Hoorelbeke identifizierte technische Widerstandsebenen bei etwa 87.000 USD, an denen die Bitcoin-Zielstrebigkeit am 21. September stand, sowie Unterstützung zwischen 76.000 und 77.000 USD. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels betrug der Kurs von Bitcoin 84.751 USD, was einem Anstieg von 1,6 Prozent in den vorangegangenen 24 Stunden entspricht, laut CoinGecko.
Das umfassende Flussbild zeigte eine gewisse Abkühlung: verbundene Daten zeigten, dass die Anteile zu Bitcoin-ETFs nur noch auf 191 Millionen Dollar zurückgegangen waren, was die bisherige Anstiegsserie von 2,8 Milliarden Dollar gelblichte.
