Citadel redujo la exposición al riesgo acumulado de Situational Awareness, el fondo hedge especializado en Inteligencia Artificial de Leopold Aschenbrenner, en más del 80 % a través de una serie de transacciones en bloque valoradas en más de 4.000 millones de dólares, según una carta dirigida a los inversores a la que tuvo acceso Reuters el viernes.
La reducción del riesgo siguió al desenlace forzado de la mayoría de la cartera de renta variable del Situational Awareness el mes pasado, después de las fuertes pérdidas en las participaciones en tecnología. Citadel adquirió la mayor parte de las apuestas en acciones del fondo antes de iniciar la transferencia de la cartera. Se ejecutaron casi 100 operaciones por bloques para reducir el riesgo de las posiciones adquiridas, lo que marcó algunas de las mayores operaciones por bloques de la jornada en el año en 10 nombres diferentes.
Ken Griffin, fundador de Citadel, afirmó que la reducción del portafolio era fundamental para la tesis de inversión de la firma, subrayando la escala y la rapidez de la distribución del riesgo. Griffin también destacó el papel crucial de los equipos de operaciones de banco y corretaje primario en facilitar la transacción, observando que dicha operación no se podría haber completado sin su cooperación.
Citadel Wellington, el fondo principal de Citadel con estrategia multiestrategia, obtuvo un aumento del 5,94% en julio, lo que elevó el rendimiento de este año hasta un 12%. El fondo gestiona aproximadamente 77.000 millones de dólares en activos gestionados. Griffin y los altos oficiales pasaron toda la noche analizando las posiciones del libro de trading y la liquidez de las apuestas de Situational Awareness antes de la transacción.
