Citadel liquidó más de 4.000 millones de dólares en posiciones en acciones procedentes del fondo de cobertura centrado en inteligencia artificial de Leopold Aschenbrenner, Situational Awareness, lo que representa más del 80% de la cartera original del fondo, según una carta a los inversionistas a la que tuvo acceso Reuters.
Las transacciones, realizadas el mes pasado, siguieron una fuerte venta de acciones relacionadas con la inteligencia artificial que eliminó el 67% del valor de Situational Awareness en julio. El fondo se vio forzado a deshacer un libro de acciones públicas por valor de 16.000 millones de dólares, lo que llevó a Citadel a intervenir y absorber las posiciones. Citadel ejecutó casi 100 operaciones en bloque para eliminar el riesgo, y Griffin señaló que las operaciones en 10 nombres representaron las operaciones en bloque más grandes del año.
Ken Griffin, fundador de Citadel, destacó la capacidad de la firma para evaluar y distribuir rápidamente el riesgo en una carta enviada el viernes a los inversores. «Nuestra capacidad para distribuir este riesgo fue fundamental para nuestra tesis de inversión», escribió Griffin. «Estos momentos destacan nuestra habilidad para evaluar rápidamente riesgos complejos, desplegar capital con rapidez y convicción, y ejecutar con precisión».
Griffin también destacó el papel que desempeñaron los equipos de comercio y correduría principal de los principales bancos para facilitar la operación. «Una transacción de esta magnitud no podría haberse completado sin la extraordinaria cooperación de los equipos de comercio y correduría principal de los bancos que prestan sus servicios a ambas empresas», afirmó. Citadel se negó a hacer más comentarios a Reuters.
Los movimientos coincidieron con un aumento del 5,94% de Citadel Wellington en julio, lo que aumentó su rendimiento interanual al 12%. Las pérdidas de Situational Awareness en julio subrayaron la volatilidad de las acciones impulsadas por la inteligencia artificial, que habían impulsado la rápida expansión del fondo antes de la corrección. Citadel administra aproximadamente 77.000 millones de dólares en activos bajo gestión.
