El cálculo de los precios de las opciones realizado por Bloomberg sugiere que las acciones de Broadcom Inc. podrían fluctuar hasta un 7,3 % cuando el fabricante de chips publique sus resultados trimestrales después del cierre del mercado el 2 de septiembre.
La volatilidad implícita, derivada de las opciones que vencen poco después del anuncio de los resultados financieros, refleja las expectativas del mercado de un importante movimiento en el precio de las acciones. Históricamente, el precio de las acciones de Broadcom ha superado el intervalo implicado en tres de los últimos ocho informes de resultados, lo que indica una tendencia a que la volatilidad real supere los niveles implicados por las opciones.
Las comparaciones con trimestres anteriores muestran resultados mixtos entre los movimientos implícitos y los concretos. El 4 de septiembre de 2025, las acciones subieron un 11,5%, en comparación con un movimiento implícito del 6,9%. El 12 de diciembre de 2024, las acciones saltaron un 31,8%, frente a un movimiento implícito del 6,1%. Al contrario, el 5 de septiembre de 2024, las acciones cayeron un 13,4%, en comparación con una variación implícita del 7,8%. En el informe más reciente del 3 de junio, las acciones descendieron un 0,7%, mientras que las opciones habrían cotizado un movimiento potencial del 7,5%. El 4 de marzo, las acciones subieron un 2,2%, frente a un intervalo implícito del 8,1%.
Broadcom, un importante fabricante de chips incluido en el índice NASDAQ con el código AVGO, ha visto cómo sus acciones reaccionaron bruscamente frente a los resultados obtenidos en trimestres anteriores, con una variabilidad real que a menudo supera las expectativas implicadas en las opciones. El próximo informe probará si este patrón persiste a medida que los inversores evalúan la demanda de los productos de semiconductores y software de infraestructura de la empresa.
