Citadel hat die gesamte Risikoexposition des von Leopold Aschenbrenner betriebenen Fonds für künstliche Intelligenz Situational Awareness um mehr als 80% gemindert, und zwar durch eine Reihe von Blocktransaktionen im Wert von über 4 Milliarden US-Dollar, wie aus einem am Freitag veröffentlichten Schreiben an die Investoren hervorgeht.
Die Risikoreduzierung folgte dem zwangsweise Ausstieg von Situational Awareness aus dem Großteil seines Publikumsaktien-Portfolios im vergangenen Monat nach schweren Verlusten bei Technologieaktien. Citadel erwarb den Großteil der Aktienwetten des Fonds, bevor sie den Portfolio-Umschlag initiierte. Fast 100 Blocktransaktionen wurden ausgeführt, um Risiken aus den übergenommenen Positionen abzubauen. Das waren einige der größten Intraday- Blocktransaktionen des Jahres bei 10 verschiedenen Wertpapieren.
Ken Griffin, Gründer von Citadel, erklärte, dass die Reduzierung des Portfolios zentrale Elemente der Investmentstrategie des Unternehmens darstellt und betonte die Größenordnung und die Geschwindigkeit der Risikoverteilung. Griffin legte zudem den entscheidenden Beitrag der Bankentrade- und Prime-Brokerage-Teams für die Durchführung der Transaktion hervor und wies darauf hin, dass diese Transaktion ohne ihre Mitarbeit nicht hätten realisiert werden können.
Citadels Flaggschifffonds für Multi-Strategien, Citadel Wellington, erzielte im Juli einen Gewinn von 5,94 %, wodurch seine Wertentwicklung bis einschließlich Juli auf 12 % gestiegen ist. Der Fonds verwaltet etwa 77 Milliarden USD an verwalteten Vermögenswerten. Griffin und die Senioren-Vertraute verbrachten eine ganze Nacht damit, die Handelsbuchpositionen und die Liquidität der Wetten von Situational Awareness vor der Transaktion zu analysieren.
