Die Optionspreise, die von Bloomberg zusammengestellt wurden, deuten darauf hin, dass die Aktien von Broadcom Inc. um bis zu 7,3 % schwanken könnten, wenn der Chip-Hersteller seine Quartalsergebnisse nach Marktende am 2. September veröffentlicht.
Die implizite Volatilität, die aus Optionsrechten abgeleitet wurde, deren Laufzeit kurz nach der Ergebnisankündigung endet, spiegelt die Markterwartungen für einen deutlichen Kursanstieg wider. In der Vergangenheit hat sich der Aktienkurs von Broadcom bei drei der letzten acht Quartalsergebnisse innerhalb des impliziten Bereichs bewegt, was auf eine Tendenz hinweist, dass die tatsächliche Volatilität die im Optionshandel implizierten Werte übertrifft.
Vergleiche mit den vorherigen Quartalen zeigen gemischte Ergebnisse zwischen impliziertem und realisierten Kursbewegungen. Am 4. September 2025 stieg die Aktie um 11,5 %, im Vergleich zu einem implizierten Schwung von 6,9 %. Am 12. Dezember 2024 stiegen die Aktien um 31,8 %, gegenüber einem impliziten Schwung von 6,1 %. Entgegen dazu fiel die Aktie am 5. September 2024 um 13,4 %, im Vergleich zu einem impliziten Schwingungsspektrum von 7,8 %. In der letzten Studie vom 3. Juni waren die Aktien um 0,7 % gefallen, während Optionsscheine eine mögliche Kursbewegung von 7,5 % reflektierten. Am 4. März stieg die Aktie um 2,2 %, gegenüber einem impliziten Bereich von 8,1 %.
Broadcom, ein führender Chiphersteller, der an der US-Börse NASDAQ mit dem Kennzeichen AVGO notiert ist, hatte in den vergangenen Quartalen stark auf die Ergebnisse reagiert, wobei die realisierte Volatilität oft die optionenbasierten Schätzungen überstieg. Die bevorstehende Quartalserklärung wird testen, ob sich dieses Muster fortsetzt wird, wenn Anleger die Nachfrage nach den Halbleiter- und Infrastruktursoftwareprodukten des Unternehmens bewerten.
