Eine einfache Breakout-Strategie, die sich auf die Handelszeit in New York konzentriert, kann Händlern laut der Analyse von historischen Preisbewegungen ein datenbasiertes Rahmenwerk zur Festlegung der täglichen Trendrichtung in EUR/USD bieten.
Die Strategie definiert ein Tagesintervall zwischen 19:00 Uhr und 4:00 Uhr (New York-Zeit) und wartet dann auf den ersten bestätigten 15-minütigen Schließungskurs außerhalb dieses Intervalls, um ein Potenzial für eine Beeinflussung des Restes der Sitzung zu signalisieren. Die Strategie setzt nicht auf einen sofortigen Einstieg, sondern nutzt den Breakout, um die Handelsrichtung zu beeinflussen.
Historische Daten, auf die die Analyse sich bezieht, zeigen, dass wenn EUR/USD den Übernachtungsbereich mit einem bestätigten 15-Minuten-Schluss überbricht, das Währungspaar in etwa 78% der Fälle den Handelstag höher abgeschlossen hat. Andererseits preceded ein Unterbrechen des Übernachtungsbereichs mit Bestätigung in etwa 81% der Fälle einen niedrigeren Tagesschluss. Die Wahrscheinlichkeiten blieben über längere historische Sammlungen hinweg relativ stabil, wobei lediglich ein moderater Rückgang in Richtung des oberen 70%-Bereichs feststellbar war.
Das gleiche Muster wurde beim USD/JPY beobachtet, wo die geschichtlichen Wahrscheinlichkeiten nach einem bullischen Breakout auf bis zu 89% und nach einem bearish Breakout in einem einjährigen Sample auf 84% gestiegen sind. Die Analyse betont, dass diese Statistiken eher tendenzielle Verhaltensmuster als garantierte Ergebnisse widerspiegeln, da die tatsächlichen Handelsresultate von Eintrittstiming, Risikomanagement und anderen Faktoren abhängen.
Handelnde sollten nicht sofort Nachlaufen von Breakout-Kandeln vornehmen, da so rasante Bewegungen möglicherweise zu schlechten Einstiegspreisen führen. Stattdessen sollte der Breakout ein richtungsbestimmendes Geschehen darstellen, wobei Einstiege bei Rückgängen zum Tageshoch oder -tief, in den kurzfristigen Unterstützungsebenen oder auf bewegten durchschnittlichen Linien wie dem 21-EMA gesucht werden. Bei bärischen Breakouts geht die Logik um, wobei potenzielle Einstiege bei Ausbrüchen zu widerstandsrelevanten Niveaus erfolgen.
Die Strategie enthält eine Warnung vor hochauflösenden wirtschaftlichen Datenveröffentlichungen, die Breakaout-Signale überwiegen können. Wichtige Berichte wie die US-Nichtagarbeiterlohnzahlen oder Entscheidungen der Europäischen Zentralbank können frühere Breakaouts rückgängig machen, was bedeutet, dass Trader vor einer Umsetzung der Strategie den Wirtschaftsplaner prüfen sollten. Die Analyse beschreibt den Ansatz als ein datenbasiertes Framework und nicht als eine vorhersehende Methode, wobei festgestellt wird, dass historische Wahrscheinlichkeiten keine Garantie für die zukünftige Performance darstellen.
